Сравнение ^XCMP с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между ^XCMP и ^SP500TR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XCMP и ^SP500TR
Основные характеристики
^XCMP:
1.86
^SP500TR:
2.23
^XCMP:
2.43
^SP500TR:
2.97
^XCMP:
1.34
^SP500TR:
1.42
^XCMP:
2.49
^SP500TR:
3.31
^XCMP:
8.85
^SP500TR:
14.64
^XCMP:
3.70%
^SP500TR:
1.91%
^XCMP:
17.55%
^SP500TR:
12.52%
^XCMP:
-35.83%
^SP500TR:
-55.25%
^XCMP:
-2.98%
^SP500TR:
-2.57%
Доходность по периодам
С начала года, ^XCMP показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции ^XCMP превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 16.24% против 13.10% соответственно.
^XCMP
31.30%
3.28%
11.03%
31.74%
17.79%
16.24%
^SP500TR
26.03%
0.36%
9.25%
26.67%
14.81%
13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XCMP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XCMP и ^SP500TR
Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XCMP и ^SP500TR
NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.