Сравнение ^XCMP с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или ^SP500TR.
Основные характеристики
^XCMP | ^SP500TR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.57% | 19.53% |
Дох-ть за 1 год | 27.14% | 27.14% |
Дох-ть за 3 года | 5.87% | 9.40% |
Дох-ть за 5 лет | 18.18% | 15.94% |
Дох-ть за 10 лет | 15.52% | 13.01% |
Коэф-т Шарпа | 1.70 | 2.17 |
Дневная вол-ть | 17.00% | 12.42% |
Макс. просадка | -35.83% | -55.25% |
Текущая просадка | -4.92% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между ^XCMP и ^SP500TR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XCMP и ^SP500TR
С начала года, ^XCMP показывает доходность 18.57%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 19.53%. За последние 10 лет акции ^XCMP превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.52% против 13.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^XCMP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XCMP и ^SP500TR
Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XCMP и ^SP500TR
NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.