PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XCMP с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^XCMP и ^SP500TR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^XCMP с ^SP500TR

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или ^SP500TR.

Доходность

Сравнение доходности ^XCMP и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XCMP:

0.49

^SP500TR:

0.60

Коэф-т Сортино

^XCMP:

0.84

^SP500TR:

0.88

Коэф-т Омега

^XCMP:

1.12

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

^XCMP:

0.51

^SP500TR:

0.56

Коэф-т Мартина

^XCMP:

1.67

^SP500TR:

2.15

Индекс Язвы

^XCMP:

7.38%

^SP500TR:

4.91%

Дневная вол-ть

^XCMP:

25.99%

^SP500TR:

19.70%

Макс. просадка

^XCMP:

-35.83%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

^XCMP:

-6.84%

^SP500TR:

-5.21%

Доходность по периодам

С начала года, ^XCMP показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции ^XCMP превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.13% против 12.67% соответственно.

^XCMP

С начала года

-2.71%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-1.06%

1 год

11.51%

3 года

19.43%

5 лет

15.85%

10 лет

15.13%

^SP500TR

С начала года

-0.82%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-2.14%

1 год

10.86%

3 года

15.52%

5 лет

16.20%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite Total Return Index

S&P 500 Total Return

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XCMP и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XCMP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCMP, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCMP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCMP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCMP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCMP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCMP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XCMP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^XCMP на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XCMP и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^XCMP и ^SP500TR

Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^SP500TR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^XCMP и ^SP500TR

NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...