Сравнение ^XCMP с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XCMP или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между ^XCMP и ^SP500TR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^XCMP и ^SP500TR
Основные характеристики
^XCMP:
1.29
^SP500TR:
1.80
^XCMP:
1.76
^SP500TR:
2.42
^XCMP:
1.24
^SP500TR:
1.33
^XCMP:
1.78
^SP500TR:
2.73
^XCMP:
6.06
^SP500TR:
11.31
^XCMP:
3.85%
^SP500TR:
2.04%
^XCMP:
18.09%
^SP500TR:
12.86%
^XCMP:
-35.83%
^SP500TR:
-55.25%
^XCMP:
-2.56%
^SP500TR:
-0.77%
Доходность по периодам
С начала года, ^XCMP показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции ^XCMP превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 15.97% против 13.27% соответственно.
^XCMP
1.77%
2.55%
14.68%
24.09%
15.93%
15.97%
^SP500TR
3.29%
4.22%
12.40%
22.50%
14.29%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^XCMP и ^SP500TR
^XCMP
^SP500TR
Сравнение ^XCMP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^XCMP и ^SP500TR
Максимальная просадка ^XCMP за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XCMP и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^XCMP и ^SP500TR
NASDAQ Composite Total Return Index (^XCMP) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что ^XCMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.